金融機関リスクマネジャー養成コース
「経営高度化にむけた内部管理」
【対象】
・金融機関のリスク管理部門管理者及び担当者の方々、及び内部監査部門の方
・あらたに、リスク管理部門、経営管理部門の担当になった方
・メーカー、ソフト会社のリスク管理システム開発管理者及び担当者の方
・計量化における金融工学的な理解を深めたい方
【研修趣旨】
 バーゼルUが求めているリスク計量化モデル、管理手法は単なる規制を超えた高度で本格的なものとなり、金融機関における中心的な内部管理、経営管理手法となりつつある。経営高度化にむけたBISの理解は必須となっている。
 このため、
 (1)BISで示されているリスク計量化モデルや管理手法を網羅して金融工学的に解説
 (2)市場リスク・信用リスク・オペレーショナルリスク、統合リスク管理、金利リスク管理での計量化モデルの解説と、注意点、問題点や内部管理におけるポイントを解説
 (3)今回、世界的な銀行危機に対応するバーゼル規制強化についても解説
1.BIS規制概要
   ・BIS規制の歴史
   ・新BIS規制と統合リスク管理・経営管理
   ・バーゼルU革新の特徴 ・選択可能なリスク計算手法体系
   ・バーゼルUおけるリスク種別と構成
   ・総合的リスク管理態勢における銀行勘定対応
   ・総合的リスク管理態勢におけるトレーディング勘定対応
   ・リスク種別ごとのリスク管理モデルの現状評価

2.市場リスク
   (1)トレーディング勘定リスク全般
     ・総合的なリスク管理態勢における市場リスク対応
     ・一般市場リスクと個別リスク(特に固有リスク)の考え方
     ・一般市場リスク
     ・固有リスク(イディオシンクラティック・リスク)
     ・その他個別リスク(イベントリスク)
     ・固有リスクの例:個別株式リスク、債券スプレッドリスク
     ・バックテスティング
     ・市場リスクのカテゴリー
     ・銀行規制と証券業規制
   (2)VaRモデル
     ・VCV法によるVaR計算
     ・VaR計算に必要なパラメータの推計
     ・VCV法によるVaR計算に必要なセンシティビティの計算
     ・VCV法にによるVaR計算のイメージ
     ・非線形VaRにおけるモンテカルロ法等による対応
   (3)バーゼルU以降の市場リスク管理の強化
     ・トレーディング勘定の枠組改善の背景
     ・イベント・リスクの内部モデルへの組込(参考)
     ・追加的デフォルト・リスクへの対応
     ・内部モデルの検証基準の追加

3.信用リスク
   (1)バンキング勘定リスク全般
     ・バンキング勘定におけるリスク構成概要
     ・個別リスク+共通リスクの考え方
     ・固有リスク (イディオシンクラティック・リスク)
     ・共通リスク、又は構造的リスク(システマティック・リスク)
     ・その他個別リスク
     ・市場リスクとの対比(検証方法等)
     ・バーゼルU最低要件から見た利用情報の概要とその要件
     ・最低要件から見た当初格付システム開発時の注意点
     ・標本外テストの意義
     ・信用リスク・アセット分類
   (2)リスク・ウエイト式モデル
     ・PDモデルの基本:純資産額が確率分布
     ・具体的モデルの図示
     ・純資産の構成:債務者固有部分+共通要因部分
     ・共通要因を固定した場合のモデルの性質
     ・プロビット変換後メジャーでのPD推計・検証
     ・PD検証におけるPDモデルの拡張的応用
     ・実績デフォルト件数(率):二項分布
     ・PD推計:実績デフォルト率によるIdio、Sys要因推定
     ・IdioとSysの分析と応用
     ・Idio-Sys法の妥当性検証
     ・仮説の元のSys要因経年変化グラフ
     ・最尤法でのアプローチ(参考)
     ・リスク・アセット種別ごとのリスク・ウエイト計算式
     ・リスク・ウエイト式(EL+UL対応)のグラフ表示
     ・リスク・ウエイト式におけるRについて
     ・リスク・ウエイト式におけるマチュリティ調整について
   (3)格付システム評価とPD検証法
     ・AR値等による格付システムの評価・検証
     ・PD検証プロセスに事例
     ・LDP問題とバーゼル委員会のLDP対処法、その評価
   (4)損失分布とLGD
     ・損失の分布とリスク・ウエイト関数
     ・CP3→最終合意におけるLGDの扱い
     ・ELとULの分離
     ・景気後退期LGDの詳細
   (5)PD検証法とのアナロジーでのLGD検証

4.オペレーショナル・リスク全般
   (1)オペレーショナル・リスク全般
     ・オペレーショナル・リスクの定義
     ・新BIS規制におけるオペレーショナル・リスク対応の概要
     ・粗利益配分手法(TSA)
     ・先進的計測手法(AMA)
   (2)オペレーショナル・リスクモデル
     ・先進的計測法のイメージ
     ・オペレーショナル・リスク統計的モデル事例
   (3)AMA対応への第一歩
     ・AMA実現を巡る課題
   (4)オペレーショナル・リスク管理事例
     ・AMA行の事例分析
     ・損失分布データ解析
     ・バーゼルUリスクイベント分類の詳細化事例
     ・コンソーシアムによるデータ収集事例
     (参考)RCSA用体系設計事例

5.第二の柱への対応と統合リスク管理
   (1)第二の柱全般
     ・日本における第二の柱対応の全体概要図
     ・「総合的なリスク管理態勢」における信用リスク対応(銀行勘定)
     ・「総合的なリスク管理態勢」における市場リスク対応(トレーディング勘定)
     ・リスク調整後の収益管理モデル・システムの導入
   (2)統合リスク管理
     ・統合リスク管理の概要
     ・統合リスク管理の枠組み
     ・統合リスク計量化の課題
     ・リスク調整後収益等の指標の導入と課題
     ・ストレス・テスト
     ・統合リスク等に関する開示のあり方
     ・第二の柱事例(資本配賦)と第三の柱事例(開示)
     ・開示資料から見た想定される問題点
   (3)金利リスク
     ・銀行勘定の金利リスク管理関連概念図
     ・BIS規制と金利リスク、ALMへの展開
     ・信用リスクと市場リスクの逆相関性
     ・BaselU第二の柱・アウトライヤー規制の経緯
     ・本邦第二の柱・アウトライヤー規制実施指針
     ・本邦第二の柱・アウトライヤー規制におけるコア預金の概念
     ・本邦第二の柱・アウトライヤー規制におけるコア預金の定義
     ・本邦第二の柱・アウトライヤー規制におけるコア預金モデルの行方
   (4)信用集中リスク(参考)、資本配賦モデル
     ・バーゼルUにおけるgranularity調整
     ・granularity調整を利用した集中リスク計測
     ・資本配賦モデルへの応用
   (5)世界的な銀行危機に対応するバーゼル規制
     ・バーゼルU改訂:ミクロプルーデンス規制強化
     ・マクロプルーデンス規制強化の動き
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