収益管理・リスク管理入門コース「ALMの高度化編」
【対象】
・金融機関で収益管理、リスク管理部門に配属されたばかりの方 ・資金証券部門、ALM部門、事務システム部門のご担当の方 ・統合リスク管理のご担当の方 ・収益管理、リスク管理システムを開発されているシステム部門の方 ・収益管理、リスク管理の概要を理解しておきたい経営者、管理者の方 ・メーカー・ベンダーの銀行担当営業、SEの方 ・収益管理、リスク管理を基礎から学習したい方のための 【研修の狙い】
 銀行において近年大きな課題となっている収益管理、リスク管理を、可能な限り平易な言葉で解説するコースの一環として、本コースでは特に金利リスク、ALMについて取り上げる。ALMの基礎から現状の課題、今後の方向性までを学習。必要な用語、実務知識を身につけ、今後の業務運営、企画・開発・運用業務、及び効果的なシステム導入の提案・営業活動に役立てていただく。
【研修の位置付け】
 金融にかかわるすべての方を対象としたCMCの「銀行業務研修中級・収益管理・リスク管理コース」(「信用リスク編」と「市場リスク、オペレーショナルリスク、ALM、統合リスク管理編」の2コースあり)の中から、特に金利リスクのリスクカテゴリーに焦点を当て、より理解を深めていただく。「CMCワークショップセミナー」「リスクマネジャー養成コース」の入門編でもあり、収益管理・リスク管理部門でお仕事をされる方にとって、概略を理解するための講座として設計した。
1.ALM概要
   ・ALMの目的、役割
   ・ALMの仕組み〜ALMのVaRとは
    〜用語、簡単な統計的意味、手法などの詳細の説明
   ・ALMの歴史
   ・管理手法とその考え方〜前提と限界
   ・ALMのシステム対応

2.バーゼルUにおけるALM
   1)ALMの現状とその問題点
   2)バーゼルU以降の市場リスク管理の強化
     市場リスクと金利リスク
   3)バンキング勘定と金利リスクの扱い
     アウトライヤー規制

3.ALMの今後の課題
   1)ALM運用体制
   2)ALMによる収益予測
     VaRとEaR
   3)ALMと部署別収益管理
     トランスファープライシング

4.ALMの今後
    〜地域金融機関におけるALMの意味とは
   ・統合リスク管理上の問題とリスク資本経営への意味
   ・経営戦略へのインパクト
   ・IFRS導入による影響
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