収益管理・リスク管理入門コース「信用リスク編」
【対象】
・金融機関で収益管理、リスク管理部門に配属されたばかりの方
・審査部門・融資部門、信用リスク管理部門に配属されたばかりで、体系的にリスク管理を学びたい方
・収益管理、リスク管理システムを開発されているシステム部門の方
・収益管理、リスク管理の概要を理解しておきたい経営者、管理者の方
・メーカー・ベンダーの銀行担当営業、SEの方
・収益管理、リスク管理を基礎から学習したい方
【研修のねらい】
 銀行において近年大きな課題となっている収益管理、リスク管理を可能な限り数学を使わず平易な言葉で解説。特に本コースでは信用リスクを重点的に学習する。必要な用語、実務知識を身につけ、今後の業務運営、企画・開発・運用業務、及び効果的なシステム導入の提案・営業活動に役立てていただく。
【本研修の位置付け】
 金融にかかわるすべての方を対象としたCMCの「銀行業務研修・基礎コース」「銀行業務研修中級・勘定系システムコース」に続く銀行業務研修シリーズ第三弾。
1.収益とリスクの関係
   1)金融仲介機関の収益
   2)金融仲介機関のリスク
   3)収益とリスクの関係
   4)金融仲介機関の財務諸表との関係
   5)リスクを加味した業績評価

2.リスクマネジメントのフレームワーク
   1)リスクマネジメントの変遷
   2)リスクマネジメントのフレームワーク
   3)リスクマネジメントのプロセス
   4)リスクマネジメントと内部統制

3.信用リスクマネジメントの基礎
   1)信用リスクマネジメント概要
   2)債務者格付
   3)案件格付
   4)信用VaR
   5)ストレステスト
   6)バックテスティング

4.融資性信用リスクマネジメント
   1)リスクマネジメント・プロセス
   2)リスクマネジメント体制
   3)支援システム開発へのヒント

5.市場性信用リスクマネジメント
   1)市場性信用リスクとは
   2)商品別リスクマネジメント(株式、社債、証券化商品、ファンド等)
   3)リスクマネジメント体制
   4)支援システム開発へのヒント

6.統合リスクマネジメント
   1)統合リスクマネジメントとは
   2)リスクマネジメント・プロセス
   3)収益性評価のフレームワーク
   4)資本配賦のフレームワーク
   5)リスクマネジメント体制
   6)支援システム開発へのヒント

7.バーゼルII(新自己資本比率規制)の基礎
   1)バーゼルIIの基礎
   2)標準的手法の概要
   3)内部格付手法の概要
   4)内部格付手法への移行
  (補論1)バーゼルVの方向性(概要)   (補論2)国際会計基準(IFRS)と信用リスク管理
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