CMCワークショップセミナー
「Excelを使ったバンキング勘定のALMと収益・リスク管理」
【対象】
・総合企画部、経営管理部等のALM担当者及び検査部の業務検査担当者
・システム部門のALMシステム開発担当者
【研修趣旨】
 金融機関にALMが導入されてから久しいが、金融の自由化に伴いますますリスク管理と収益管理の重要性が増すと同じに、両者のバランスを取った経営が強く求められてきている。リテールバンキングにとって“現在価値”という単一の切り口のリスク管理では、流動性の高い商品群を抱え、リスクと収益をマッチングさせることは、当然ながら無理がある。
 そこで、本セミナーでは、バンキング勘定のALMに求められる各種手法の考え方と手法の活用の仕方をExcelを使い、実際のデータに基づいて演習を通じ実践的に習得する。
1.ALMの管理手法
   1)ALM分析指標の変遷
   2)マチュリティ・ギャップ法
   3)デュレーション法
   4)シミュレーション法
   5)Basis Point Value(ベイシス・ポイント・ヴァリュー法)
   6)Grid Point Sensitivity(グリッド・ポイント・センシティヴィティ法)

2.バンキングにおけるリスク管理の考え方
   1)金利リスク管理の必要性について
   2)TPと長短ミスマッチ収益
   3)VaRの3手法
   4)金利・株・為替相関VaR
   5)BIS 規制における金利リスク管理と普通預金のVaRへの反映
   6)VaRの保有期間
   7)VaRと資本の配賦
   8)預貸金の時価会計の概要

3.デュレーションと現在価値算出
   1)金利シナリオ作成
   2)現在価値算出
   3)デュレーション算出

4.Value at Riskの基本
   1)講義 VaRの基本
   2)演習 VaRの基本(リスクファクターが1つの場合のVaR)

5.分散共分散VaRの算出
   1)講義 分散共分散VaR
   2)演習 分散共分散VaR

6.ヒストリカルVaRの算出
   1)講義 ヒストリカルVaR
   2)演習 ヒストリカルVaR

7.ALMの位置づけと方向性
   1)銀行経営におけるALM(金利リスク管理)の意義とその変遷
   2)ALMの新潮流
     ・金利リスクから統合リスクへ ・リスク管理からリスク運営へ
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