CMCワークショップセミナー「Excelを使った市場リスクの計量化と管理手法」
【対象】
・総合企画部門のALM担当者、資金・証券、市場部門担当者、リスク管理部門の市場リスク担当者及び監査部の業務監査担当者、システム部門のリスク管理システム開発担当者
・CMCワークショップセミナー「Excelを使った金融工学の基礎」修了者または同程度の基礎知識を有する方。
【研修趣旨】
 マーケット・リスクを管理する目的で開発されたVaR(バリュー・アット・リスク)は、その応用範囲を広げている。バーゼルUにおいては、マーケット・リスク相当額の算出目的のみならず、オペレーショナル・リスク相当額における先進的計測手法や、株式等エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算出にも利用。また、金融検査マニュアルの「統合的リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」においては、VaR等の統一的な尺度による統合リスク管理の概念が明示されている。このように、VaRは金融機関のリスク管理において重要なツールとなっており、上級管理職や内部監査部門も含むリスク管理に携わるすべての者にとって、VaRに関する知識は必須のものとなっている。
 本ワークショップでは、スワップ、オプションの評価からVaRの計測までをExcelを用いて演習し、VaRの概念や理論およびその実践の習得を目指す。
1.市場リスクの基礎
   1)金利の基礎概念
   2)スワップの評価
   3)講義・演習
   4)オプションの評価
   5)講義・演習

2.VaRの計測
   1)リスクファクターの設定
   2)VaR計測手法(分散共分散法)
   3)VaR計測手法(ヒストリカルシミュレーション法)
   4)VaRの各種分析・経営への活用
   5)講義・演習

3.VaRの検証・補完
   1)バックテスティング
   2)各種検証
   3)ストレステスト
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