CMCワークショップセミナー「Excelを使った信用リスクの計量化」
【対象】
・融資企画部、審査部の信用リスク担当者及び監査部の内部監査担当者
・システム部門の信用リスクシステム開発担当者
・CMCワークショップセミナー「Excelを使ったリスク計量化のため確率・統計」及び「Excelを使った金融工学の基礎」修了者、または同程度の基礎知識を有する方
【研修趣旨】
 金融大競争時代に突入し、従来の「担保主義」の融資に対する認識は過去のものになろうとしている。金融庁の新検査マニュアルにもリスク管理の高度化が明記され、特に本邦金融機関の資金運用手段の8割を占める貸出金に関しては、厳格なリスク管理を求めている。プライシングの厳正化による貸出金利の引き上げや手数料収入の強化にも信用リスク計量化はかかせないものとなっている。
 そこで本ワークショップセミナーでは、リスク管理と収益力の強化という2つの大命題に最適解を与えることのできる信用リスク管理手法について、格付モデルの構築、信用リスク計量化、信用リスク指標の活用などをテーマに、実際のデータを使ったExcel上での演習を通じて理解を深める。同時に格付モデルのプロトタイプを各自で作成し、そのプロセスと結果をお持ち帰りいただくことで、今後のシステム構築のご参考にしていただく。
1.バーゼルVを踏まえた内部格付けモデルの構築
   1)一般的な格付モデル構築手法の概要
     ロジスティック回帰モデル
     変数選択方法
     格付利用方法
     IFRS減損処理と格付/デフォルト率

   2)検証における着目点
     検証の切り口
     検証結果からの対応方法

   3)Excel演習
     格付モデル構築
     モデル判別力検証


2.信用リスク計量化の考え方
   1)信用VaRの数理手法と考え方
     モンテカルロ法、解析手法
     業務的意味と活用事例
     カウンターパーティリスクとCVA
     Excel演習

   2)規制における信用リスクの考え方
     @バーゼルU、バーゼルV
      SA、FIRBの概要、第二の柱
      PD/LGD
     AIFRS
      償却原価、減損処理

   3)統合的リスク管理への活用
     手法と経済資本運営等への活用
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