CMCワークショップセミナー「Excelを使ったリスク計量化のための確率・統計」
【対象】
・リスク統括部門、企画部門、融資・審査部門、市場部門、事務・システム部門、営業部門、監査部門における管理者及び担当者。
・金融機関のリスク管理を支援するメーカー・ソフト会社の管理者及び担当者。
【研修趣旨】
 金融機関経営の高度化が求められる中、経営計画の策定、リスク資本配賦から統合リスク管理などの管理分析手法で示される、あらゆるリスクカテゴリーにおいて、確率・統計の考え、手法が貫かれている。確率・統計を理解することで、リスク計量化の手法やリスクの意味を理解することができる。許容できるリスクで最大の収益をあげることが金融機関経営の根本となるなか、リスク管理部門のみならず企画部門、市場部門、融資部門、監査部門などで確率・統計の手法を用いた分析はますます重要となる。また、営業部門においても計数の変動・取引先の分析においても確率・ 統計は必須のものとなりつつあり、事務・システム部門においてもオペレーショナルリスクリスクの計量化や、「新規IT投資効果測定」手法であるディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)、最近話題の「リアル・オプション」も確率・統計手法が応用されている。
 そこで本ワークショップセミナーでは、確率・統計でいわれる概念、さまざまな分布モデルや言葉の意味を説明し、特に金融機関のリスク計量化の場面で語られ、耳にすることが多くなった事例を中心に解説。確率・統計を数学的に理解するのではなく、身近にある金融の事例をExcelにより演習しながら学習するものです。
1.講義・演習「確率分布の基礎」
   1)ヒストグラム
   2)確率分布
   3)基本的な統計量
   4)Excel演習
   5)応用例:IFRS、バーゼルV

2.講義・演習「相関と分散共分散」
   1)相関と同時分布
   2)分散共分散
   3)Excel演習

3.講義・演習「VaR入門」
   1)VaRの概念と計算手法
   2)Excel演習

4.講義・演習「回帰分析の基礎」
   1)推定と検定
   2)単回帰分析
   3)重回帰分析
   4)Excel演習 〜財務データを利用した線形確率モデルを作成する演習〜

5.講義・演習「ロジスティック回帰分析」
   1)ロジスティック回帰モデル
   2)Excel演習 〜財務データを利用したロジスティック回帰モデルを作成する演習〜
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