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2018年11月16日号3面 メガバンク・大手証券、市場リスク規制を注視、内部モデルが焦点

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 メガバンクや大手証券会社は、12月の公表が予定される「市場リスクの最低所要自己資本の改定(FRTB)」の修正最終合意に注目している。焦点は賦課資本量を算定する方法の一つである内部モデル方式の取り扱い。現行案では導入に労力を要する内部モデルを採用するメリットが乏しく、民間側は見直しを求めている。
 FRTBの議論は、金融危機時に欧米の銀行で市場取引に起因する深刻な自己資本不足が発生したのを機に始まった。2016年1月に…


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